適切なロットの考え方
こんにちは、Zakiです。
今回は「適切なロットの考え方」と題して、私なりの考えをまとめてみようと思います。
適切なロットとは…
私の中で適切なロットの定義は下記です。
- 相場が想定と逆方向へ大きく動いてしまった場合、退場しないロット数
- 相場が想定の方向へ動いたときしっかりと利益を得られるロット数
1と2の中間が「適切なロット」となると考えています。
じゃあどうやってその適切なロットを算出するのか！というところを考えていきます。
考えるために必要な要素
算出するために必要な要素は
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
- どの時間軸でトレードするかを考える
- 1で考えた時間軸あたりで相場がどれだけの幅を動くか理解する
- 1で考えた時間軸あたりで何円の利益をあげたいかを考える
- 総資産はいくらかを理解する
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
だと考えています。
2を正確に理解するにはインジケータの『ATR』を使用いたします。
Trading Viewのインジータより確認することが可能です。
計算式はググって下さい。
考え方の手順
考え方の手順
- 1ヵ月あたりに何%の利益をあげたいかを考える
私の場合は１ヵ月利益目標を10%としています。
- 各マーケットで1ヵ月利益目標を達成するためには何円増やす必要があるかを考える
私の場合は以下の資産で現在運用しています。
| Market | 資産 |
| 株 | 550,000 |
| 仮想通貨 | 150,000 |
| 先物 | 100,000 |
この場合、10%利益を達成しようと考えると、下表の利益を1ヵ月あたり得る必要があります。
| Market | 資産 | 利益/1ヵ月 |
| 株 | 550,000 | 55,000 |
| 仮想通貨 | 150,000 | 15,000 |
| 先物 | 100,000 | 10,000 |
- トレードする時間軸を決定する
短期、中期、長期の何れでトレードするかを決定します。
これは私の主観ですが、以下のように決めています。
短期：デイトレード
1日あたりの利益額を算出
| Market | 利益/1ヵ月(計算後) | 利益/1日 |
| 株 | 55,000 | 1,833 |
| 仮想通貨 | 15,000 | 500 |
| 先物 | 10,000 | 500 |
中期：スイングトレード
1週間あたりの利益額を算出
| Market | 利益/1ヵ月(計算後) | 利益/1週間 |
| 株 | 55,000 | 13,750 |
| 仮想通貨 | 15,000 | 3,750 |
| 先物 | 10,000 | 2,500 |
※株、仮想通貨、先物のいずれも4週間でわって計算
長期：長期投資
1ヵ月あたりの利益額を算出
| Market | 利益/1ヵ月(計算後) | 利益/1ヵ月 |
| 株 | 55,000 | 55,000 |
| 仮想通貨 | 15,000 | 15,000 |
| 先物 | 10,000 | 10,000 |
- ロットを『ATR』により算出する
計算式は
ロット数 = 目標利益額/ATR
です。
※ATRは時間軸にあったものを選んでください。
例えば仮想通貨で算出します。
中期スイングトレードで考えた場合、1週間のATRが現在、"84,318"ですから
ロット数 = 3,750 / 84,318 = 0.044
つまり0.044が最適なロット数です。
- 各マーケットの勝率を理解する
私の場合、5月現在の各マーケットの勝率は下表です。
| Market | 勝率(May) |
| 株 | 50% |
| 仮想通貨 | 60% |
| 先物 | 50% |
- エントリー前に利益確定ラインと損切りラインを決定する
ここが一番重要かもしれません。
利益確定値幅 ≧ 時間軸あたりの目標利益額
損切り確定値幅 = [利益確定値幅 × { 1+(勝率-50)/100}] × (1 - 1ヵ月の目標利率 /100)
※50%を損益分岐点としています。
として下さい。
これにより勝率を考慮した利益確定ラインと損切りラインの計算が出来ます。
(例)
仮想通貨(時間軸をスイング)で例えます。
ポジションはロングとします。
＜利益確定幅の計算＞
仮想通貨の価格が800,000円、ロットを0.044、目標利益額を3,750円で計算すると、利益確定価格は約885,000になります。
＜損切り確定値幅の計算＞
利益確定値幅が84,500円なので上記計算式より損切り確定値幅を算出します。
私の1ヵ月の目標利率は10%ですので、(1 - 1ヵ月の目標利率 /100) = 0.9 になります。
勝率は60%です。
これらより上記式にあてはめて計算すると、83,475となります。
計算結果から83,475を損切り確定値幅とし、損切りラインを716,525とします。
- 1ヵ月毎に適正ロットを再計算する
1ヵ月毎に適正ロットを再計算することで、総資産に応じた適正ロットを管理します。
まとめ
この手法でトレードを続け勝率を最適化していけば、期待値的には1ヵ月あたりの利益額が目標額に収束していく計算になります。
つまり、ある1ヵ月は目標額に到達しなくても何年も続けていけばいずれは目標額に到達していく計算になります。
私はこの考え方で今後資産を運用していこうと思います。
何かご指摘あればコメント欄にてお申し付けください。
P.S.
さらに最適化するには以下2つの要素も考える必要がありますね。
- ポジションを持つ時のルールを最適化する
- リスクリワードを考慮したエントリーポイントを模索する
このあたりも今後検討していきます。
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では今日はこの辺で！
