19.5.20 相場展望
仕事にて東京出張中で、ホテルからブログを更新しています。
出張で忙しく、相場を見る暇がなくてフラストレーションが溜まります*1
では本日の相場展望です。
日経平均
考察
本日、日本の1-3月のGDP速報値の結果が出ました。
結果は年率+2.1%と良好な結果。
寄りは大きくあげましたが、その後下落しました。
目線は依然として下目線ですが、どこからダブルインバースを仕込んでいくべきか悩んでいます。
機関投資家の動きはABNアムロが大きく売り越し、野村が買い越し、その他の投資家はフラットな感じです。
下図をみると暴落の犯人は「ABNアムロ」「メリルリンチ」「クレディスイス」あたりでしょうか。。。
今後の戦略としてはロット管理を意識してダブルインバース攻めです。
戦績
1321 225投信まだ逆張りロング中です。
反省
逆張りは極力NGと言いながら、逆張りと順張りの基準があいまいです。
基本的にはダウ理論や移動平均線をそれらの基準につかうわけですが、時間軸によってもかわるものです。
エントリーする前にどの時間軸でトレードするかも考えてポジションを持つ必要がありますね。
今週の時間があるときを見つけて、私なりに考えた目標利益につながる「適正ロットの考え方」に関して記事を書きたいと考えていますm(__)m
では今日はこの辺で！
*1:+_+
19.5.19 相場展望
今日は日曜日ということで気晴らしに奥さんとカラオケにいってきました。
カラオケに行っている途中、BTCがバク上げ(+_+)
いやな雰囲気を感じて早朝に84万BTCショート指値を消しといて安堵したZakiでした。
さて今日の相場展望です。
仮想通貨
考察
先日のブログでショート目線と記事を書きましたが、外れてしまいましたね。
BTCお得意のシンプソンチャートです。
L/S比は以前、ロングが高いままです。
参考サイト：Datamish
目先ですが、、、前回高値である8200ドル(92万)を超えるかどうかに注目したいと考えています。
92万を超えた時の戦略は92万をストップにしてロングで追います。
買いサインとしては、カップウィズハンドルを形成しているということ。
[caption id="attachment_336" align="alignnone" width="300"]
BTC日足チャート[/caption]
うまくはまれば10000ドル(約120万)まで上がる計算になります。
92万を超えずして下がった場合は、持ち合い相場になると考えています。
理由は、移動平均線が「日足レベルの移動平均線が乖離しすぎているから」です。
よって下でひろう戦略でいきます。
思い通りにいかないのが相場なので、ロスカットラインをしっかり決めて大きく負けすぎないように頑張ります。(+_+)
戦績
5/18 ４戦１勝３敗 損益幅：-11335円
5/19 ２戦１勝１敗 損益幅：-783円
反省
週末は負け越しです。
想定されるリスクリワードの幅を意識してポジションを持ち、損小利大を実現する必要があります。
100%相場をあてることは不可能ですからいかに損切りをはやく利益を伸ばせるかを意識して臨んでいきます！
そのためには利益を伸ばすためには順張りが基本ですね。
順張りの定義をもう一度熟考してみることにしてみます(^_^)v
そのあたりも分析後記事に致しますm(__)m
日経平均
考察
一旦反発しましたが、ショートカバーと考えています。
下図は直近の空売り比率です。
上値は重いと判断し、持っていた
日経225連動型上場投資信託（1321）
は半分利確しました。
ここからもう半分は21500まで上がってくれれば利確、下がってきたら同値でストップかけて撤退します。
基本は下げ目線でダブルインバースを仕込んでいきます。
戦績
日経225連動型上場投資信託（1321）を半分利確
値幅：163円
反省
逆張りでロングを持ちましたが、無事反発してくれて助かりました。
少し危ない戦略でリスクリワード比率もリスクのほうが高かったため良くないトレードでした。
このあたりルールの再構築が必要ですね。。。(+_+)
以上です！
空売り比率による相場戦略
日経平均空売り比率と株価の相関に関して分析したいと思います！
空売りの仕組み
空売りに関して、トレーダが抑えなければいけないポイントは2つです！
1． 空売りをすることで下げ局面でも利益を出すことができる
2． 信用取引であるということ
ということです。
2に関して補足すると、空売りは信用取引であるため、空売りした銘柄は比較的短期間で買い戻す必要があるということです。
つまり空売り比率が高いということはその分買い圧力が高いということになります。
空売り比率48%以上がポイント！？
2018/1から2019/5/18現在の空売り比率を確認しました。
その中で比較的空売り比率が高いと考えられる48%以上のときと日経平均の挙動を分析してみました。
[caption id="attachment_307" align="alignnone" width="393"]
2018/1 ~ 2018-10[/caption]
[caption id="attachment_308" align="alignnone" width="395"]
2018/5 ~ 2018/12[/caption]
[caption id="attachment_309" align="alignnone" width="397"]
2019/1 ~ 2018/5[/caption]
これらの分析より以下条件で空売り比率48%を超えた次の日の日経平均株価は陽線になる可能性が高い、(2018-2019/5までの期間においては100%陽線！？)ということがわかりました。
1．空売り比率が48%以上であること
2．NY時間に日経平均先物価格がその日の日経平均価格よりも上で終わること
結論
空売り比率と日経平均の分析により、空売り比率はBUYシグナルとして非常に有用であることがわかりました。
上記を満たすとき、買いで攻めてもいいように感じます。
以上です！
19.5.18 相場展望
昨日の仮想通貨の暴落は仮想通貨ならではの動きですね。
私はノーポジでした！
では19.5.18の相場展望です！
仮想通貨
L/S比
ショートとロングが2日前ほどに逆転した直後の昨日の暴落です。
大口のやることは怖いですね。
これより上でロングポジションを持った個人は多いことがわかります。
→上値は重い
つまり暴落直後のラインあたりでスイングショートを狙っていこうと思います。
移動平均線の角度的にはまだ落ちなさそうですが、売り上がります。
日経平均
持っていたロングポジションは半分手じまいました。
ショートカバーでの一時的な上げだと考えているので、次はショート目線で仕込む時期を検討します。
やはり下げの下ヒゲ10%以上の指標は強気サインと考えていいですね。
http://saki-iwa.uh-oh.jp/myblog1/archives/255
空売り比率も48%超えも反発サインとして考えていました。
これも後ほど記事にまとめます。
来週は、21800を超えるかに注目し超えるまでは下目線でショートを仕込んでいきます。
超えると手じまいし、次は22500(前回高値)を超えるかを確認し、超えなければまたショートを仕込みます。
以上です！
19.5.16 相場展望
米中貿易摩擦もいったんは出尽くしでしょうか。
今後のトランプさんの発言には要注意ですね！
19.5.16の相場展望です。
仮想通貨
考察
仮想通貨特有のビットコインからアルトに資金が流れ始めたので、この相場もそろそろ終焉かと考えています。
ここからはショート目線でいきますが、まだスイングポジは持ちません。
アルトが崩れ始めたら持ちます。
戦績
8戦3勝5敗
反省
今日はひどいトレードをしてしまいました。結局2日分の利益を飛ばして終了。
ポジポジ病になってしまっていたので、反省です。
リスクリワードを頭で意識してロットの管理を行い、改善していきます。
またスイングポジを持つときは、必ずIFDで注文を入れるようにして、損失の幅を管理します。
日経平均
考察
ETFロングポジはまだ持っていますが昨晩はトランプさんの発言がなければおそらく今日は下値を試しにいく展開になっていたと思います。
現段階で少しではありますが利益が乗っており、短期ポジなのでいつ手放してもいいのですが今日の終値を見て判断します。
戦績
ロングスイング中です。
反省
株の方がストップ安に巻き込まれ資産が悲惨です。。。
とりあえず勝つためにルールの見直しは必須です。週末熟考します。
また記事にします。
以上、週末まであと2日！
頑張っていきましょう！
19.5.15 相場展望
気温がだいぶん暑くなってきました。
半袖で過ごしても問題なさそうですね。
では、19.5.15に相場展望です。
仮想通貨
考察
一瞬L/S比のLの比率がSの比率を上回りましたがすぐに反転しました。
引用：Datamish
今日はショートが右肩上がりなので、底値は固く意識されるラインで買いエントリーしました。
明日以降ですが戦略は基本昨日と同じです。
このまま横横が続けば大きな調整くるような気がしています。
下げ始めた時のL/S比に注目です。
戦績
3戦3勝0敗
反省
今日は戦略があてはまりましたね。
落ちれば買い、落ちれば買いです。
日経平均
考察
以前短期上目線で、15時のローソク足をみてロング仕込んでいます。
買いの判断基準は意識されるラインで下げの下ヒゲが出たからです。
ただ
・空売り比率が約45％に低下
・先物価格が現段階で想定以上に上値が重い
といった理由からもう一度底値を試しに行く気もしています。
明日の朝時点で先物価格が21000以下ならば一度ショートを仕込むかもしれません。
戦績
ロング持ち越しです。
反省
少しポジ持つのが早かった気がします。
前回底値割れで損切りです。
利確ラインは21500,21800で段階的に利確していきます。
19.5.14 相場展望
19.5.14の相場展望です。
仮想通貨
考察
L/S比(ロング/ショート)比率が逆転するまでは上目線です。
バブルチャートの典型なので、ショートスイングは今のところ厳禁！
日足レベルのトレンドラインをローソク足実体で割ってからスイングショートを持ちます。
したがって明日は前回の戦略同様、IFDでストップをおきながらロングをうっていきます。
戦績
19.5.12 ７戦５勝２敗
16.5.13 ２戦２勝０敗
反省
勝ちはしているが、利益幅は少ないです。
損小利大をもっと意識してトレードする必要があり、今後検討していかなくてはいけません。
日経平均
考察
昨日買いサインがいくつか出ていると記事にしたが、それを無視して下落しました。
米中貿易摩擦の影響が大きく、次々と新しいBAD Newsが入ってきます。
ここからショートを打つのも怖いので静観です。
基本的には戻り売りスタンスで、短期ロング目線です。
空売り比率が高いので、リバウンドがあってもおかしくない局面です。
出尽くしもしくは良いNews待ちですね。
戦績
トレード無しです。
反省
トレードをしていないため特にありません。
