19.5.27 相場展望
今日も暑かったです。今週は涼しくなるといいですね。
さて本日の相場展望です。
日経平均
考察
日経平均は3月につけた形と非常に似ていますね。
それでいくともう1回下を試しに行く可能性があり、そこで下抜けしなければ上に抜ける予想です。
上に抜けた場合の高値予想は21,800-22,000です。
機関投資家の動向は、アムロが久しぶりの買い越し、モルガンスタンレー、クレディスイスが売り越しです。
んー全体的には中立ですね。
戦略としては短期でショート、中期だと？？？ですね。長期は下だと考えています。
戦績
ダブルインバース所持中です。
今後下がって前回下値を下回らなければ一旦利確します。
仮想通貨
考察
ついに長い持ち合いを抜けました。
ずっと抜けるのを狙っていましたが監視していない朝方に抜けてしまいました。
こういう場合、どのように立ち回るべきだったか考えさせられます。
この後ですが、10,000ドルを目指すと考えています。
そしてそれが最後の上げで大き目の調整が入るではないかと考えています。
L/S比はロングの比率が高くなってきました。
戦績
BTC 960,000でロング入れました。
今後の戦略
今後の戦略としては、押し目買いをしつつ、大きく下落する可能性があるので逆指値は必ずいれロットは少なめ、損切り価格も浅めでリスクを極力減らしつつポジをとっていきたいと思います。
利確は1,000,000辺りを狙っています。
BTCふきあがれー！！
では今日はこのへんで！
もしよろしければフォローお願いしますm(__)m
今週の振り返りと収支報告
今夏も猛暑になりそうですね。
北海道では40℃に到達した地域もあるだとか…
今夏もクーラが手放せませんね。
今週の振り返りと来週の展望を記事にしたいと思います。
今週の振り返り
日経平均
米中貿易戦争が悪化する中、価格は5/10につけた安値を下回りませんでした。
正直ここまで強いとは思いませんでした。
私のポジション動向は下図の通りです。
負けこそはしていませんが、ロットが少なかったため利益もたいして出ていません。
ロットの管理方法を週末に整理したので、明日から実践で試していきたいと思います(^_^)v
各指標の確認です。
<半導体指数> 景気の先行指標
下降トレンドですね。
あまりいい兆候ではありませんね。
<騰落レシオ> 50%が底サイン 120％で天井サイン 70%が押し目
82.05です。
上とも下ともいえない位置ですね。。
<信用評価損益率> -15~20％が底サイン -3%天井圏
-15.39です。
底サインですが、最近の傾向としてこのあたりをウロウロしているのであまり参考にならないかもしれませんね( 一一)
<FANG指数>
下降トレンド突入ですね。
半導体指数と連動する性質のようです。
＜WTI＞
こちらもダウ理論的にみても下落トレンド入りです。
WTIの価格が下がると日本株が下がる傾向があるので注意が必要です。
＜バルチック海運指数＞
バルチック海運指数で世界の貿易状況がある程度把握出来ます。
こちらは上昇トレンド継続中ですね。
上昇中ということは世界中で取引が活発であるということです。
米中摩擦をうけてどのように推移するか確認必須ですね。
＜業種別チャート＞
サービス業が強く、電気ガス業が弱いです。
何れ買い戻し、あるいは売り浴びせがある可能性が高いです。
仮想通貨
BTCは三角持ち合いで今週を終えました。
今日か明日には持ち合いを抜けると思います。
基本的には持ち合いを抜けた方向についていくスタイルで今週はのぞみます。
＜L/S比＞
ロング比率が高く、ショート比率が低いままを維持しています。
今はあまり参考にならない指標かもしれませんね。
大きく動いた時の動向に注目です。
＜ハッシュレート＞
ハッシュレートは仮想通貨全盛期あたりの水準で推移しています。
全盛期レベルの人たちがマイニングをしているということですかね。
この指標をみていると仮想通貨に未来を描いている人はまだまだ多いようです。
もちろん私もその一人です。
損益報告
今週から損益報告を行っていこうと思います。
私は2018/8の段階で下記資産で各銘柄の取引を始めました。
| 銘柄 | 資産 |
| 株 | 600,000 |
| 仮想通貨 | 100,000 |
| 先物 | 150,000 |
それが現在は今のようになっています。
| 銘柄 | 2018/8 総資産 | 2019/5/26 総資産 | 損益額 |
| 株 | 600,000 | 547,553 | -52,447 |
| 仮想通貨 | 100,000 | 95,443 | -4,557 |
| 先物 | 150,000 | 148,958 | -1,042 |
今のところ負けています。。。
しかしこれから圧倒的に勉強して負けを取り返していけるよう頑張ります！
そしていつか家族のため、自分のために経済的自由を手に入れることが今の私の目標です。
では今日はこの辺で！
適切なロットの考え方
こんにちは、Zakiです。
今回は「適切なロットの考え方」と題して、私なりの考えをまとめてみようと思います。
適切なロットとは…
私の中で適切なロットの定義は下記です。
- 相場が想定と逆方向へ大きく動いてしまった場合、退場しないロット数
- 相場が想定の方向へ動いたときしっかりと利益を得られるロット数
1と2の中間が「適切なロット」となると考えています。
じゃあどうやってその適切なロットを算出するのか！というところを考えていきます。
考えるために必要な要素
算出するために必要な要素は
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
- どの時間軸でトレードするかを考える
- 1で考えた時間軸あたりで相場がどれだけの幅を動くか理解する
- 1で考えた時間軸あたりで何円の利益をあげたいかを考える
- 総資産はいくらかを理解する
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
だと考えています。
2を正確に理解するにはインジケータの『ATR』を使用いたします。
Trading Viewのインジータより確認することが可能です。
計算式はググって下さい。
考え方の手順
考え方の手順
- 1ヵ月あたりに何%の利益をあげたいかを考える
私の場合は１ヵ月利益目標を10%としています。
- 各マーケットで1ヵ月利益目標を達成するためには何円増やす必要があるかを考える
私の場合は以下の資産で現在運用しています。
| Market | 資産 |
| 株 | 550,000 |
| 仮想通貨 | 150,000 |
| 先物 | 100,000 |
この場合、10%利益を達成しようと考えると、下表の利益を1ヵ月あたり得る必要があります。
| Market | 資産 | 利益/1ヵ月 |
| 株 | 550,000 | 55,000 |
| 仮想通貨 | 150,000 | 15,000 |
| 先物 | 100,000 | 10,000 |
- トレードする時間軸を決定する
短期、中期、長期の何れでトレードするかを決定します。
これは私の主観ですが、以下のように決めています。
短期：デイトレード
1日あたりの利益額を算出
| Market | 利益/1ヵ月(計算後) | 利益/1日 |
| 株 | 55,000 | 1,833 |
| 仮想通貨 | 15,000 | 500 |
| 先物 | 10,000 | 500 |
中期：スイングトレード
1週間あたりの利益額を算出
| Market | 利益/1ヵ月(計算後) | 利益/1週間 |
| 株 | 55,000 | 13,750 |
| 仮想通貨 | 15,000 | 3,750 |
| 先物 | 10,000 | 2,500 |
※株、仮想通貨、先物のいずれも4週間でわって計算
長期：長期投資
1ヵ月あたりの利益額を算出
| Market | 利益/1ヵ月(計算後) | 利益/1ヵ月 |
| 株 | 55,000 | 55,000 |
| 仮想通貨 | 15,000 | 15,000 |
| 先物 | 10,000 | 10,000 |
- ロットを『ATR』により算出する
計算式は
ロット数 = 目標利益額/ATR
です。
※ATRは時間軸にあったものを選んでください。
例えば仮想通貨で算出します。
中期スイングトレードで考えた場合、1週間のATRが現在、"84,318"ですから
ロット数 = 3,750 / 84,318 = 0.044
つまり0.044が最適なロット数です。
- 各マーケットの勝率を理解する
私の場合、5月現在の各マーケットの勝率は下表です。
| Market | 勝率(May) |
| 株 | 50% |
| 仮想通貨 | 60% |
| 先物 | 50% |
- エントリー前に利益確定ラインと損切りラインを決定する
ここが一番重要かもしれません。
利益確定値幅 ≧ 時間軸あたりの目標利益額
損切り確定値幅 = [利益確定値幅 × { 1+(勝率-50)/100}] × (1 - 1ヵ月の目標利率 /100)
※50%を損益分岐点としています。
として下さい。
これにより勝率を考慮した利益確定ラインと損切りラインの計算が出来ます。
(例)
仮想通貨(時間軸をスイング)で例えます。
ポジションはロングとします。
＜利益確定幅の計算＞
仮想通貨の価格が800,000円、ロットを0.044、目標利益額を3,750円で計算すると、利益確定価格は約885,000になります。
＜損切り確定値幅の計算＞
利益確定値幅が84,500円なので上記計算式より損切り確定値幅を算出します。
私の1ヵ月の目標利率は10%ですので、(1 - 1ヵ月の目標利率 /100) = 0.9 になります。
勝率は60%です。
これらより上記式にあてはめて計算すると、83,475となります。
計算結果から83,475を損切り確定値幅とし、損切りラインを716,525とします。
- 1ヵ月毎に適正ロットを再計算する
1ヵ月毎に適正ロットを再計算することで、総資産に応じた適正ロットを管理します。
まとめ
この手法でトレードを続け勝率を最適化していけば、期待値的には1ヵ月あたりの利益額が目標額に収束していく計算になります。
つまり、ある1ヵ月は目標額に到達しなくても何年も続けていけばいずれは目標額に到達していく計算になります。
私はこの考え方で今後資産を運用していこうと思います。
何かご指摘あればコメント欄にてお申し付けください。
P.S.
さらに最適化するには以下2つの要素も考える必要がありますね。
- ポジションを持つ時のルールを最適化する
- リスクリワードを考慮したエントリーポイントを模索する
このあたりも今後検討していきます。
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では今日はこの辺で！
19.5.24 相場展望
1週間の東京出張が終わり、ようやく家のパソコンからブログ更新が出来ます。
出張は疲れますね。特に移動が…
では本日5/24の相場展望です。
日経平均
考察
空売り比率48%を超えていたので、一度上がり始めるとショートカバーがショートカバーを呼び踏み上げ相場に…。
場中は常に上昇していたそんな日でした。
〈5分足チャート〉
機関投資家の動向を追うと、
アムロは以前大量の売り、さらにクレディスイス、モルガンスタンレーも売りに転じました。
日本証券は買いが多い、ジンクス的には下げですかね。(+_+)
直近では21500-600辺りが重い、そんな印象です。
(25SMAやフィボナッチ50%があるライン)
戦略としては21500まで上昇したとするとロスカット浅めのダブルインバース買い増しします。
また日足ベースでのヘッドアンドショルダーにも注意が必要です。
これが決まるとテクニカル観点でみると昨年の12月につけた安値まで価格を押し下げる見込みです。
戦績
1177円で購入した日経ダブルインバース1187円で半分利確しました。
今後の戦略としては以下のように考えています。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
上がった場合：21500あたりでロスカットラインを浅めにして売り(ロットはおおきめで)
下がった場合：ヘッドアンドショルダーネックライン下抜けで売り(ロットは少なめで)
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
反省
昨晩の空売り比率の高さから一度上昇が始まると踏み上げ相場になるのは過去のチャート分析から想定出来ました。
にもかかわらず、上がりきったところで半分利確してしまったのは実力不足です。
相場には素早い判断が求められると痛感しました。
仮想通貨
考察
BTC面白いチャートになってきました。
この持ち合い上抜けすると最後の本気の上昇があると考えています。
(今はフラッグでラインをひいてますが、アセンディングになる可能性もあるのでロングポジをもつなら8400ドル抜いてからですかね…)
エリオット波動の理論から考えると、第4波の調整が終わったと考えられるでしょう。
私の予想では、この持ち合い上抜けすると10000ドルを目指すと考えています。
しかも短期間で。
そしてそこから大幅な調整があるかと考えています。
まぁこれはあくまで妄想です( 一一)
逆に下抜けした場合はエリオット波動の上昇5波は終わっていて調整3波が来るフェーズです。
下落幅は大きくなるでしょう。
戦績
ノーポジです。
反省
明日、明後日は週末なのでスキャルピングの練習でもしたいな、と考えています。
週末は仮想通貨でスキャの練習しつつ、「適切なロットの考え方」と「順張りとは何ぞや」というのを改めて整理したいです！
最後まで見て頂きありがとうございますm(__)m
未熟者ですがtwitter宜しければフォロー頂けると幸いでございます。
いろいろな人と繋がり切磋琢磨していければと思いますm(__)m
では皆さま良い週末を！！
19.5.23 相場展望
今日は暑かったですね。
今日ははやめにホテルについてそのあと爆睡していました(+_+)
時間を無駄にしたような…でも疲れは少し取れた気がします。
では本日の相場展望です。
日経平均
考察
空売り比率：48.0%なので過去の調査からすると、今晩日経がプラスで引ければ、明日は空売りの買い戻しが入って陽線終わりになる見込みです。
しかし現在の先物価格は‐200ですから、ここからの動きに注目ですね。
マイナスでひけたとしても、強い上昇をチャート上から感じるのであれば、「買い」だと思います。
機関投資家の動きとしては、引き続きアムロが大量に売っています。そんな中、ゴールドマンサックスが買いで入ってきました。
個人的には逆張りの野村が売りで入ってきているところが気になりますね。
上昇ウェッジ下抜けしました。この値段あたりから反発すれば2番底を付けて上、下抜けすれば20000を目指す予想です。
反発した場合、ダブルボトムつけて22000を目指すか持合いですかね。*1
戦績
ダブルインバース1177買 でポジションを持っています。
反省
特にトレードしていないため反省はありませんが、日々変化するチャートで利確ラインと損切りラインを常に意識して相場に挑んでいきます。
仮想通貨
考察
一昨日の記事で申し上げた通り、上抜けはしませんでした。
ここから「持ち合い相場に入るか」「下抜けしてダブルトップになるか」ですが、、、
んーわからないですね(+_+)
持ち合い抜けた後でポジション持つので問題ないような気もしますね。
抜けるタイミングは大きく動くと思います。
今持つならロスカット浅めにしたロングですかね。
戦績
指値ばらまいていましたが、何れもヒットせず、、、です。
少し上がってしまったので深追いはせずに様子見しせいでいきます。
反省
仮想通貨のボラを考えると落ちている途中に買うことはやはり怖いですね(-_-)
ひとまず現在の注文は取り消しておきます。
目線はフラットなので何かサインがでるまでは様子見します。
twitterやってますんで、よろしければ是非フォローお願いしますm(__)m
明日1日終われば家にかえれる！
がんばっていきましょう！
*1:+_+
19.5.21 相場展望
本日も東京の某ホテルから記事を書きます（*^_^*）
今朝は暴風雨で出勤前に体力を使い果たしました…相場は行ったり来たり展開でしたね。
では本日の相場展望です。
仮想通貨
考察
仮想通貨は三角持ち合いの形にみえます。
ここからアセンディングトライアングルかフラッグになるか、はたまた持合いにならず上に抜けていくか、
今後の値動きに注目です。
日足の移動平均線をみていると、まだ持ち合いが続きそうな気もしますが、どうなりますかね*1
私はIFDで持ち合い下値あたりに指値ばらまいて放置します。
ちなみに私の上抜けの基準としては
としています。(一般的ですね。。)
戦績
本日はトレードなしです。
反省
トレード無しのため反省もありません。
日経平均
考察
現在フィボナッチ38.2%のラインに到達。
ここから反発した場合、フィボナッチ50%と25日移動平均線がからんでくる21600あたりの動きに注目したいと考えています。
想定ではN波動を描いて落下すると考えていますが、どうなるでしょうか。
戦績
以前から持っていた「225投信」は本日利確しました。
利益幅：133円
またダブルインバース購入しました。
利益確定：日経平均が20350に到達
とします。
反省
今日はリスクリワードからダブルインバースを購入しましたが、正直リスクリワードの定義があいまいです。
リスクリワードを最適化するには期待値の算出が必須です。
期待値を算出するには確率の算出が必須です。
適切にリスクリワードを算出出来たら損切りラインと利益確定ラインと最適なポジション取りが出来、損小利大を実現できそうですが、、、、道のりは遠そうです。
がんばって考えます！
では今日はこの辺で！
*1:+_+
